Due segnali

Uno di breve su IGV che è la continuazione del segnale non scattato ieri
OGGi invece è nato un nuovo segnale sul lungo periodo su Aero e defence con l'etf ITA. LONG a 48,75 e stop a 47,09

Situazione portafoglio Lungo

Commodities
KOL Coal long il 14 aprile
SGG Sugar 25 giugno
CUT Timber 26 aprile
SLV Silver 14 sett
JJC Copper 21 luglio
LD Lead 12 giugno
STX Steel 15 sett

Currencies

Stock sectors
XLY
XHB
XSD
XLF
XME
XOP
XPH
XES
XRT
XLI
XLB
FRI
XLK
BJK
PBS
IAH
IAK
IYT

Entrato IYZ

Entro su IYZ telecom a 18.96. Ordine condizionato a mercato a 18.95. Slippage di 1 cent. Ore 18:21

L'altro long condizionato su IGV è ancora attivo alle 18:55

Voglia di software?

ALlora IGV fa al caso vostro. Segnale LONG a 43,9 estop a 42,67..

UNG come natural gas

Ieri UNG è andata favorita nella lista dei titoli con maggiore forza relativa. Però, come abbiamo visto a suo tempo con COW (live cuttle) è ancora sotto le medie di guppy, per cui il segnale non è da prendere in considerazione. Buono da monitorare perchè se continua così e una volta che ci saranno le condizioni si potrà entrare. Stiamo a vederlo attentamente

Facciamo una chiamata? Forse con IYZ

Non cambia nulla se non che ora abbiamo un long sul Real e Dollaro Australiano( quest' ultimo è nel mio portafoglio da luglio). Oggi segnale Long sulle telecom e io uso l'ETF IYZ. il long è a 18.95 e lo stop a 18.46. Avevrto che tutti gli etf elencati a destra nella situazione complessiva non è detto che siano entrati nel mio protafoglio, perchè magari non c'erano le condizioni di risk reward giuste. La lista esprime soltanto dove il mercato stà in quel momento. Le mie operazioni sono di volta in volta comunicate nel testo del blog giornaliero.

Storni?

E' iniziato uno storno oppure siamo al solito stornino? Ma non lo so però vedo che già da 3 gg è tornato alla carica lo yen e si stanno rafforzando valute del calibro di Dollaro australiano e Real Brasiliano. Voglio dire solo che le valute vanno molto strettamente correlate con i bond. e questi ultimi vanno molto strettamente correlati negativi con le stocks. Quindi se i primi scrosci dovessero intensificarsi mi sa che si va tutti cash.

VCLK +5%

VCLK continua a schizzare. Ricordo che l'entrata virtuale era a 11.03. Quindi la scelta del titolo inserito in un etf divenuto favorito stà dando i suoi frutti

Riepilogo ex etf azionari

Mercato : LONG VOLATILE

Preferenze Intermarket:

STOCKS % = 100% INVESTED IN STOCKS

Cambi su $USA

SZR 3 sett

Commodities:
CGW Global Water il 4 sett.
NIB Cocoa il 4 sett
CUT Timber il 17 luglio
GLD Gold il 3 sett
SLV Silver il 28 agosto
PTM Platimun il 9 sett.
SLX Steel il 9 sett
KOL Coal dal 16 sett

LD Lead dal 4 agosto

JJT Tin dal 17 sett.

JO caffe dal 22 sett.

BAL cotone dal 22 sett.

Bonds:
OUT da tutti l'altro ieri 14 sett.

Situazione

Il sistema è entrato sul caffè e sul cotone. Io personalmente non sono entrato e aspetto un profilo di rischio più basso se ci sarà mai. Comunque questi due etf sono gli ultimi entrati. Per il resto è tutto come prima. Situazone quindi stabile versante degli assets e il loro bilanciamento con il 100% sugli assets fuori dai bond.

VCLK

Tira ancora come in fondo l'etf associato dove sono personalmente esposto, PBS.

Ricordo che VCLK l'ho comprato virtuale a 11,03 (vedere post passati) e PBS long reale a 10.30

Ci prendiamo un caffè?

ORE 15:27 Caffè con JO in prima linea. Anche il cotone oggi è un potenziale anche se le dinamiche di ieri rendono improbabile un suo acquisto oggi.

Vorrei far notare

Bestiale VCLK. continua l'arrampicata. Ricordo che sono entrato virtuale in real time a 11.03.

OUT su YEN

Uscito a 108.74

Oggi entrata se arriva a 34.3 con buona liquidità su JJT un etf sul Tin.

VCLK

Devo dire che l'entrata da me consigliata un paio di giorni fa a 11.03 stà dando i suoi frutti. certo ora va su tutto e questo sarà messo in considerazione. inoltre il titolo era lagging rispetto agli altri titoli del settore. Ma era l'unico partito assieme all'indice che invece ho comprato realmente (PBS). Questo quindi secondo me è un caso difficile da valutare però può essere un punto di partenza per successive operazioni. Certo sarebbe meglio avere un segnale sull'indice contemporaneo a quello su molti titoli dell'indice di appartenza. questo non è successo e non credo possa succedere visto che i titoli sono parte dell'indice. Il limite quindi è che sarò sempre in ritardo. VCLK stà andando bene ma sarà sempre (statisticamente parlando) cosi?

Valutazioni globali

Lo yen in uscita mi indica che anche l'ultimo assets che negli ultimi tempi può essere considerato protettivo quindi difensivo crescente quando le stocks arretrano , stà perdendo colpi. Con lui anche una valuta storicamente di riserva come il franco svizzero. Per Ora (17:54) hanno sfiorato solo l'uscita però ormai il loro destino è segnato.

Yen in uscita

Oggi segnali di chiusura yen. vediamo. Oggi segnale su KOL che ho cercato di anticipare ieri. Segnale pure su XLB che era anticipato anch'esso ieri.

LONG IAI

LONG IAI a 28.29

Cash-Stocks

Altro sviluppo. Non userò più un indicatore che mi dica se TUTTO o NULLA deve essere investito in stocks. Invece userò 3 scale temporali. rispettivamente di 1 mese( 21gg di borsa aperta) 3 mesi e 6 mesi. Ogni time frame rappresenta un 33% del mio capitale, per cui la cumularità è la seguente. si parte dal punto in cui siamo tutti cash. la sequenza esatta dovrà essere questa: l'indicatore a 1mese da il segnale e entro con il 33% del capitale. Poi se l'indicatore a 3 mesi mi da un segnale mentre ANCHE QUELLO A 1 MESE CONTINUA A ESSERE LONG, compro un altro 33% e cosi via con il 6 mesi che quindi dovrà avere TUTTI e due i time frame minori su LONG. Pe ruscire invece si toglie il 33% se qualsiasi indicatore va in OUT. Ora siamo appena tornati sullo stock con il 100% del capitale. FIno a pochi giorni fa eravamo investiti con il 66% perchè l'indicatore a 1mese era OUT.

Osservazione

voglio mettere su nero una mia ipotesi. Ieri per esempio gli etf KOL XLB e IAI che sono rispettivamente coal basic materials e dealer-brokers. Sono etf che hanno avuto in un giorno un impennata notevole di forza relativa anche se non hanno raggiunto la soglia per comprare. Ora invece voglio monitorare questi forti incrementi perchè può essere un anticipo notevole.

OGGI REITS

Segnale long su FRI. però lo stop è troppo lontano. L'unica è aspettare che dia un segnale long oggi e poi entrare se dovesse ritracciare..

Intanto si sono indeboliti anche il franco svizzero e lo yen su cui però rimango sempre long.

Ok alle stocks

Sembrano prorpio andate fuori gioco le obbligazioni, con il movimento di oggi. La mia uscita è stata buona. E sono saltato su un azionario. Il PBS che comprende colossi dei media come yahoo google disney marvel etc... Quì viene la mia domanda di oggi. Se oggi avevo un long su PBS e vado long su PBS si potrebbe obiettare che si potrebbe andare long invece su il titolo più forte del paniere di titoli che componne PBS. Ok allora io io vado a cercare il titolo più forte. é marvel (MRV) che è schizzato dopo l'aquisto della disney. Il secondo è LCAPA che forse è anche più forte e già partito. Nisba. Così allora vado avanti ma vedo solo titoli già partiti. e non potrebbe essere che cos visto che proprio grazie a qualcuno che è già partito, l'indice ha mostrato forza. Già ma allora? accontentarsi dell'ETF? oppure magari prendere il titolo che oggi, in contemporanea all'indice ha dato segnali di long? senz'altro sarà un titolo ritardatario quindi come la mettiamo? comunque il titolo in questione è VCLK. Vediamo se la cosa funziona. La comprio virtuale a 11,03. poi ha anche un bel triangolo, se lo sfonda siamo a posto. Io non ci credo in questo modo di procedere perchè si basa troppo sui laggard. Comunque lo registro e poi vedremo. naturalmente lo stop è a 9.79

Entrato PBS

Entrato a 10.30 su PBS con stop a 9,55

Uscite

Uscitop da Ief a 91,70 e da iei a 112,06. eprdite dell'ordine del 0,3% ciascuna. quindi parità. Oggi segnale su PBS a 10.30. ALle 17.44 non è ancora scattato. pronti. E' un etf su media.

Strana situazione

Oggi i Bond schizzano e le stock cazzeggiano. Ora che l'indicatore era andato sulle stocks......vediamo cosa succede alla fine i giornata. Comunque molto interessante e istruttivo.

OK STOCKS

I segnali sono tornati tutti sugli stocks. ATTACCO!!! Pronto a uscire da IEI e IEF. LO YEN SI è indebolito ma ancora rimane 'forte'. Lo tengo. I bond lunghi comunque rimangono in teoria forti anche se non li ho comprati quindi TLT e TLH sono ancora long. Settori come XOP XLF XLI XLK sono in entrata. Per ora però il rischio è troppo alto per cui su questi aspetto un risk\reward più confortevole e profittevole. Quindi per oggi niente segnali se non quelli di uscita e magari di entrata sui suddetti settori nel caso dovessero ritracciare.

Aspettare e allenare la pazienza

Ieri altra giornata positiva per gli assets legati alle stocks. L'indicatore di preferenza cash-stock ha bisogno ancora di una conferma per tornare sugli stocks. Quindi oggi è stand by, ricordando che sono long su YEN (FXY a 107.5) lonf su IEI a 112.10 e su IEF a 91.82. Inoltre sono LONG su FXA ossia Australian dollar già almeno da 1 mese e mezzo. Ieri i segnali su quasi tutti i titoli-assets consigliati sono scattati ma io beneficiando del rapporto cash-stock ( e lo vedremo se lo sarà stato effettivamente) sono rimasto fuori considerando soo quei titoli poco correlati con lo SPY. PEr questo avevo preso in considerazione il platino che però ieri non è entrato. Oggi tra i titoli poco correlati c'è la possibilità di entrare su COW ossia un etf su LIVE cattle. Il titolo però è ancora sotto le medie per cui per ora roimango fuori ma è da monitorare.

RIMANE Cash su Stocks

Nonostante il tentativo di rimbalzo che farebbe tornare su posizioni LONG sulle stocks il sistema rimane ancora sul cash-obbligazionario. Nonostante quindi ci siano segnali di Long su Steel Platinum Franco svizzero e timber e altri settoriali delle stocks io rimango out e dentro lo yen e IEI IEF . Sono comunque ancora dentro FXA perchè non ha confermato l'uscita. Semmai compro PTM che in quanto a correlazione con il mercato azionario è abbastanza bassa. Quindi nel mirino c'è PTM. Gli altri titoli sono sempre in tempo quando la situazione cash- stocks si chiarirà

Conferme e LEGGERE CAZZO

Segnali che confermano il momento difensivo per le stocks sono appunto i forti messaggi sull'obbligazionario. Oggi continua la messe di segnali sui bond e tocca ai BSV ossia un ETF su bond brevi. Altro segnale sono i LONG su GLD e SZR (rand sud africa) evidentemente correlati. Oggi sarebbe quindi long sui due però sul GLD aspetto una correzione che mi sembra alto, sul Rand non vado long dato che è un asset pochissimo liquido. Ulteriore conferma sono gli Healthcare che sono schizzati in forza relativa. Io però non entro visto che sono sempre Stocks a meno di fare uno spread con lo spy short

CASH FAVORIO SU STOCKS

oggi ho la conferma di questo momento di debolezza. per ora rimango out dall'azionario uscendo non appena ho i vari segnali su tutti gli assets legati all'azionario. Intanto ieri sono entrato su YEN a 107.5 su IEI A 112.1 e su IEF a 91.82. Sarei entrato su TLH ma non mi dava la necessaria liquidità. L'indicatore sopra indica quando il cash più altri bond è favorito. Questo mi permette di stare fuori dal mercato azionario nei periodi difficili.

Bond su stocks

I bond e il cash stanno dando forti segnali sul cambio di passo dei mercati. Come dicevo già ieri i bond lunghi sono già partiti qualche giorno fa testimoniando la probabile inversione e fase quanto meno difensiva sugli sotcks. Quadro confermato dalla forza dello yen e ieri anche del $ che di solito vanno in controtendenza rispetto al mercato almeno in quest'ultimo anno. Oggi quindi ho un segnale long su Yen che non è entrato ieri. Lo stesso su molti etf sui bond tra cui: TLH IEF IEI TIP LQD. Dall'altra parte ho iniziato a smobilitare la mi aparte azionaria a cominciare da XLB ieri, DBC, e oggi potrei uscire anche dal $ australiano. Ormai sono OUT anche dalla sterlina. Per i settoriali, in cui è cambiato abbastanza in questi giorni di assenza, tra quelli che mi hanno dato un segnali di uscita e quelli ancora dentro, rimangono tutttavia inquadrati nella logica della preferenza azioni-cash-bond. Se dovesse continuare a essere preferito il cash oltre la giornata di ieri dovrei uscire completamente dall'azionario.

DBC

Uscito anche su DBC e altri assets. Domani farò un resoconto più preciso.

Tornato al momento giusto?

Vedendo approssimativamente quello che è successo negli ultimi 15 giorni posso vedere che i bond a +20 anni (TLT) e da 10 a 20 anni (TLH) stanno dando segnali di forza. Il primo è long dal 25 agosto il secondo ha dato un segnale long per oggi ( alle ore 17:43 non ancora scattato). Anche i corporate bond (LQD)hanno dato un segnale per oggi non ancora eseguito. Inoltre c'è un segnale Long sullo YEN che è l'unica valuta che ha risvegliato il soporifero andamento delle valute da qui a metà luglio. Entrerò nello yen nei prossimi giorni su conferma di momentum. Lo stesso per i TLH e LQD. Intanto ho sbolognato XLB a 29.45 oggi stesso....altro segnale che forse una rotazione settoriale è iniziata...